Федеральная резервная система заявила, что крупнейшие банки, работающие в США, смогут противостоять сценарию серьезной рецессии, сохраняя при этом свою способность кредитовать потребителей и корпорации.
Каждый из 31 банка, участвовавшего в регулятивной работе в этом году, преодолел препятствие, позволяющее поглощать убытки, сохраняя при этом уровень капитала, превышающий минимально необходимый уровень, говорится в заявлении ФРС.
Стресс-тест предполагал, что уровень безработицы вырастет до 10%, стоимость коммерческой недвижимости упадет на 40%, а цены на жилье упадут на 36%.
«Результаты этого года показывают, что при нашем стрессовом сценарии крупные банки понесут в общей сложности почти $685 млрд гипотетических убытков, но при этом у них все еще будет значительно больше капитала, чем их минимальные требования к общему акционерному капиталу», — сказал Майкл Барр, вице-председатель ФРС по надзору. «Это хорошая новость, которая подчеркивает полезность дополнительного капитала, накопленного банками в последние годы», — добавил он.
Стресс-тест ФРС — это ежегодный ритуал, который заставляет банки поддерживать адекватные подушки безопасности для плохих кредитов и диктует размер выкупа акций и дивидендов. В версию этого года вошли такие гиганты, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs, компании-эмитенты кредитных карт, включая American Express, и региональные кредитные организации, такие как Truist.
Хотя ни один банк, похоже, не сильно пострадал от теста этого года, в котором использовались примерно те же предположения, что и тест 2023 года, совокупный уровень капитала группы упал на 2,8 процентных пункта, что хуже, чем прошлогоднее снижение.
Это связано с тем, что в отрасли имеется больше потребительских кредитов по кредитным картам и больше корпоративных облигаций, рейтинг которых был понижен. По данным ФРС, кредитная маржа также сократилась по сравнению с прошлым годом.
«Хотя банки имеют хорошие возможности противостоять конкретной гипотетической рецессии, против которой мы их тестировали, стресс-тест также подтвердил, что есть некоторые области, за которыми следует следить», — указал Барр. «Финансовая система и ее риски постоянно развиваются, и во время Великой рецессии мы узнали, какую цену приходится платить за неспособность признать изменение рисков», — напомнил он.
ФРС также провела так называемый «исследовательский анализ» финансовых проблем и торгового кризиса, который касался только восьми крупнейших банков.
В этом случае банки, похоже, избежали катастрофы, несмотря на внезапный рост стоимости депозитов в сочетании с рецессией. В случае краха пяти крупных хедж-фондов крупные банки потеряют от $70 до $85 млрд.
«Результаты показали, что эти банки имеют существенное влияние на хедж-фонды, но могут противостоять различным типам шоков торгового портфеля», — заявили в ФРС.
Ожидается, что банки начнут объявлять о своих последних планах по выкупу акций в пятницу.
