Доля проблемных корпоративных долгов перед банками в течение года возрастет в полтора раза, ожидают в АКРА. Столь существенный рост потребует от банков создания дополнительных резервов в размере не менее RUB 650 млрд. Дополнительное резервирование будет нужно и розничному портфелю. Существующего капитала банковской системы на это хватает, однако может значительно снизиться капитал и потребоваться поддержка государства в адрес наименее устойчивых кредитных организаций. Причем текущий сценарий не учитывает второй волны пандемии, которая может ухудшить эти показатели.
Рейтинговое агентство АКРА оценило влияние экономической ситуации на корпоративный портфель банков и их способность справляться с ростом объема формируемых резервов. Для этого агентство проанализировало показатели 15 крупнейших банков, на которые приходится 80% активов. По расчетам агентства, в базовом сценарии объем проблемных кредитов в третьей стадии (с просрочкой более 90 дней) по МСФО в корпоративном секторе может возрасти в полтора раза — с 8% на середину 2020 года до 12% к середине 2021-го.
Столь существенное снижение качества портфеля связано с переходом в проблемные части корпоративных ссуд второй стадии по МСФО (с высоким риском невозврата и возникновения просрочки).
Их доля в первом полугодии 2020 года выросла более чем в 1,4 раза и достигла 13% портфеля кредитов анализируемых банков. Ранее ЦБ оценивал, что треть реструктурированных кредитов даже в консервативном варианте станут проблемными.
На 1 сентября, по данным ЦБ, объем предоставленных кредитов нефинансовым организациям составил RUB 37,3 трлн, из них RUB 3 трлн руб.— просроченная задолженность. Прирост объема кредитования с начала года составил почти 12%, или RUB 3,9 трлн.
По расчетам АКРА, потенциальный объем дополнительного резервирования по корпоративному портфелю может достигнуть RUB 650 млрд. Но это достаточно оптимистичная оценка. Так, по мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, к концу года объем кредитов нефинансовым организациям, требующих 100% резервирования, может вырасти с нынешних RUB 3 трлн до 4 трлн.
Одновременно снижаются возможности банков покрывать вновь создаваемые резервы за счет доходов от операционной деятельности.
